Monitor de arbitraje México–Estados Unidos
Un monitor de arbitraje entre la Bolsa Mexicana y los mercados de Estados Unidos: pares cruzados por razón ADR y tipo de cambio, spread neto de costos, y una máquina de estados que sabe qué hacer cuando una sola pierna se llena.
Prototipo · demostrable
Cómo funciona
Emparejamiento
Cinco pares cruzados por razón ADR y tipo de cambio. La cotización canónica lleva el retraso medido por lado como recepción menos hora de mercado, de modo que un precio viejo nunca parece una oportunidad.
Spread neto
El motor trabaja sobre el spread neto de costos, no sobre la diferencia bruta. Debajo del umbral no hay oportunidad, por ancha que se vea la brecha.
Máquina de piernas
Los fills parciales y los rechazos son el caso normal, no la excepción. Cuando una pierna no entra hay cuatro políticas: esperar, cancelar la otra, cubrir o deshacer.
Límites y kill switch
Exposición por emisora con alerta de descubierto, límites de operación, P&L y un interruptor que detiene todo de un clic.
Bitácora append-only
Cada decisión se escribe antes de ejecutarse. Lo que pasó se reconstruye renglón por renglón.
Monitor web
Pares, gráfica, piernas, exposición, parámetros en caliente y el resolvedor de descubiertos.
En qué punto está
Es un prototipo y lo decimos con todas sus letras. Corre un replay de cinco días grabados a 60× o un feed público con unos quince minutos de retraso; la ejecución es simulada por pierna, con probabilidades de llena, parcial y rechazo, latencia con jitter y tiempos de espera. Cuarenta y siete pruebas, ninguna toca la red.
- Motor de oportunidades con spread neto de costos
- Máquina de piernas con cuatro políticas
- Exposición, límites, P&L y kill switch
- Bitácora append-only
- Monitor web en vivo
- 47 pruebas sin acceso a red
- No hay feed real de mercado ni libro (bid/ask)
- No hay gateway FIX ni órdenes reales
- El costo de conversión ADR no está modelado
- Todavía no sobrevive a un reinicio
- No se promete ninguna cifra de latencia hasta medirla
Llevarlo a producción
El camino desde aquí es un adaptador al bus de precios de la propia institución, un gateway FIX certificado por pierna y las ejecuciones posteando en el libro de la plataforma. Si ese es el camino que traen, nos gustaría escucharlo.