El problema interesante del arbitraje no es encontrar la diferencia de precio: es qué hacer cuando entra una sola pierna. El prototipo trata ese caso como el caso normal, no como la excepción.
La máquina de estados de piernas maneja fills parciales y rechazos, y ofrece cuatro políticas cuando una pierna no entra: esperar, cancelar la otra, cubrir o deshacer. Encima corren los límites por emisora con alerta de descubierto, el P&L y un kill switch. Debajo, una bitácora append-only donde cada decisión se escribe antes de ejecutarse.
Lo que no es: no hay feed real de mercado, no hay FIX, no hay órdenes. Corre con un replay de cinco días grabados o con datos públicos retrasados, y la ejecución es simulada. No prometemos ninguna cifra de latencia hasta medirla contra un feed real.