SABI · Mercado de Dinero
Mercado de Dinero
Inventario de mesa en línea, registro de órdenes en directo y reporto, determinación del precio, liquidación con el depositario y la contabilidad que sale de ahí.
La mesa de dinero es donde la escalera de liquidación se nota más: mismo día, 24, 48, 72 y 96 horas conviven en el mismo inventario y el precio se pondera en línea contra la posición en riesgo. SABI mantiene los cinco horizontes al día, con las fórmulas centralizadas para que todas las mesas calculen igual.
01
Front-Office
- Inventario de mesa mismo día y 24 horas, en línea
- Reporte de inventario a futuro con cálculo de precio y rendimiento
- Registro de órdenes
- Directo: mismo día, 24, 48, 72 y 96 horas
- Reporto
- Manejo de órdenes especiales, en directo y en reporto
- Canasta para auto-asignación en directo
- Papeles bancarios, gubernamentales y privados
- Papeles indizados a USD, euros y UDI
- Vencimiento automático de reportos a un día
- Generación de inventario 24 horas en línea
- Determinación en línea del precio
- Ponderación en línea de la posición en riesgo
- Calculadora de tasas, bonos y cupones
- Interés y premio
- Tasa de rendimiento en función de la tasa de descuento, y a la inversa
- Tasa de descuento en función del precio y tasa equivalente
- Precio de bonos, precio de BREMS y BONDESD, tasa cupón de BREMS
- Cálculo de sobretasa a partir del precio
- Control porcentual de tasas entre el promotor y el cliente
- Control de tasas en mesa para operación con contrapartes
- Reportos colateralizados
02
Back-Office
- Asignación específica y masiva
- Administración de intereses cobrados por títulos en reporto
- Calendario de vencimientos
- Control de efectivo en línea de la mesa de dinero
- Módulo de cancelación de asignación, por emisora
- Conciliación automática con Indeval
- Control de traspasos de reportos, inversos y directos
- Generación de pólizas contables
- Manejo de garantías para reportos colateralizados
- Liquidación con Indeval
- Traspaso de títulos libres de pago
- Límite de contraparte
- Determinación de I.S.R.
- Costeo de posición propia
- Intereses devengados de posición propia
- Determinación diaria de la plusvalía o minusvalía de posición propia
- Generación de constancias fiscales
- Reporte de la utilidad o pérdida de la mesa
- Cartas de confirmación
- Generación automática por promotor
03
Cumplimiento
- Interfaz al sistema de riesgos
- Casa-cliente a la Bolsa Mexicana de Valores
- Compra y venta de títulos (CVT) y en reporto ante Banxico
- Traspaso de títulos libres de pago (TLP) ante Banxico
- Reportes RC01, RC02, RC03, RC04, RC06 y RC07 de Banxico
- Reporte de operaciones cambiarias (ACLME)
- Convalidaciones ante Banxico
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